Сравнение PACIX с CXGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).
PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PACIX и CXGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACIX и CXGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 2.71% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у CXGCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.00% соответственно.
PACIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 11.83%
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACIX и CXGCX
PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CXGCX в 1.03%.
Доходность на риск
PACIX vs. CXGCX — Ранг доходности на риск
PACIX
CXGCX
Сравнение PACIX c CXGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACIX | CXGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.26 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.62 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 8.73 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACIX | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PACIX и CXGCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACIX и CXGCX
Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CXGCX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.45% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PACIX и CXGCX
Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и CXGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACIX | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -30.74% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -6.16% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -28.88% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -30.74% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.02% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -7.36% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.85% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACIX и CXGCX
Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACIX | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.15% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 8.03% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 10.53% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 9.58% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 9.46% | +3.81% |