Сравнение PACIX с CHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).
PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PACIX и CHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACIX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 2.71% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PACIX имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции CHI немного впереди с 11.94%.
PACIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 11.83%
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACIX и CHI
PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.
Доходность на риск
PACIX vs. CHI — Ранг доходности на риск
PACIX
CHI
Сравнение PACIX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACIX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.36 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.00 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.49 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 9.85 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PACIX и CHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACIX и CHI
Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CHI в 10.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.45% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок PACIX и CHI
Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и CHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -64.72% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -11.55% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -36.03% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -49.64% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.32% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -9.73% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.92% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACIX и CHI
Текущая волатильность для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) составляет 6.56%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.57% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.83% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 19.88% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 20.01% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 23.09% | -9.82% |