Сравнение PABU с SPCT
PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PABU is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PABU charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности PABU и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
PABU
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PABU и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 4.79% | 2.35% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between PABU and SPCT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PABU vs. SPCT — Ранг доходности на риск
PABU
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PABU c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PABU | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PABU и SPCT
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PABU | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -7.17% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | 0.00% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.49% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PABU | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 9.27% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 9.27% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 9.27% | +9.43% |
Сравнение комиссий PABU и SPCT
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и SPCT
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 0.93% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PABU and SPCT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
PABU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для PABU и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор