PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.14%/yr vs 22.43%/yr for IVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности PABU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%29.51%-15.45%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-11.75%

Correlation

The correlation between PABU and IVV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between PABU and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и IVV

Секторы
PABU
IVV

Технологии

44.9%
35.6%

Недвижимость

12.4%
1.9%

Финансовые услуги

11.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.1%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Промышленность

2.5%
8.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Энергетика

0.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Технологии

PABU
44.9%
IVV
35.6%

Недвижимость

PABU
12.4%
IVV
1.9%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
IVV
11.8%

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
IVV
10.1%

Здравоохранение

PABU
7.4%
IVV
8.5%

Промышленность

PABU
2.5%
IVV
8.3%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
IVV
2.4%

Энергетика

PABU
0.7%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
IVV
1.8%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

IVV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

PABU vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.39

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.25

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.17

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

14.71

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.39

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PABU и IVV

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-55.25%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-8.89%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-18.75%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.76%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-10.78%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.91%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и IVV

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.87%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.90%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

11.80%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.88%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.05%

+0.63%

Сравнение комиссий PABU и IVV

PABU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и IVV

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PABU and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABU has higher volatility (3.70%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, IVV leads with 22.43% vs 20.14% for PABU. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVV has performed better with a 22.43% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for PABU.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.86% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор