PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с EFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 18.02%/yr vs 10.23%/yr for EFRA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности PABU и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.58%.

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%2.13%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%8.09%14.49%8.75%

Correlation

The correlation between PABU and EFRA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between PABU and EFRA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PABU и EFRA

Секторы
PABU
EFRA

Технологии

52.1%
2.8%

Недвижимость

16.6%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.4%

Здравоохранение

5.7%

-

Промышленность

1.6%
64.1%

Коммунальные услуги

1.6%
24.2%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
52.1%
EFRA
2.8%

Недвижимость

PABU
16.6%
EFRA

-

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
EFRA

-

Финансовые услуги

PABU
6.8%
EFRA

-

Потребительский циклический сектор

PABU
6.0%
EFRA
6.4%

Здравоохранение

PABU
5.7%
EFRA

-

Промышленность

PABU
1.6%
EFRA
64.1%

Коммунальные услуги

PABU
1.6%
EFRA
24.2%

Энергетика

PABU
0.9%
EFRA

-

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
EFRA
2.5%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

PABU vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.76

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.17

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.98

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

2.69

+2.68

PABU vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и EFRA

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-16.25%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.20%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-16.25%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.44%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.66%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и EFRA

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.44%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.60%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.48%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

15.58%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.58%

+3.18%

Сравнение комиссий PABU и EFRA

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и EFRA

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EFRA в 5.13%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and EFRA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (5.97%) compared to EFRA (5.44%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, PABU leads with 18.02% vs 10.23% for EFRA. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 18.02% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.09% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFRA is Industrials Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.47% for EFRA.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор