Сравнение PABU с BUFX
PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PABU и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
PABU
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PABU и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 9.39% | 11.11% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PABU and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PABU vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PABU
BUFX
Сравнение PABU c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.68 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок PABU и BUFX
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PABU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -2.87% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.07% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.24% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PABU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 3.98% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 3.98% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 3.98% | +14.70% |
Сравнение комиссий PABU и BUFX
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и BUFX
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 0.86% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
PABU and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BUFX.
PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PABU и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор