PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PRJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABFX с PRJZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABFX (PGIM Balanced Fund) and PRJZX (PGIM Jennison Global Opportunities Fund) are both mutual funds - PABFX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM, while PRJZX is a Global Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PABFX returned 9.81%/yr vs 16.17%/yr for PRJZX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PABFX charges 0.78%/yr vs 0.93%/yr for PRJZX.

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PRJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у PRJZX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции PABFX уступали акциям PRJZX по среднегодовой доходности: 9.81% против 16.17% соответственно.

PABFX

1 день
0.20%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.57%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.81%

PRJZX

1 день
0.62%
1 месяц
7.23%
С начала года
9.40%
6 месяцев
6.03%
1 год
15.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
7.57%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABFX и PRJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		7.94%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		9.40%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%

Correlation

The correlation between PABFX and PRJZX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between PABFX and PRJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с AVEFXPABFX с PJFAX
Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF

Доходность на риск

PABFX vs. PRJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PRJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPRJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.78

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.19

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.71

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

2.14

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PRJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа PRJZX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PRJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPRJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.78

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PRJZX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки PRJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PRJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABFXPRJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-48.22%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-21.57%

+14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-25.19%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-48.22%

+26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-48.22%

+21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-9.99%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.14%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PRJZX

Текущая волатильность для PGIM Balanced Fund (PABFX) составляет 2.69%, в то время как у PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABFXPRJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.02%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

16.14%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

19.73%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

23.87%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

23.22%

-11.61%

Сравнение комиссий PABFX и PRJZX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PRJZX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PRJZX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности PRJZX в 22.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		8.82%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		22.60%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABFX and PRJZX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRJZX has higher volatility (7.02%) compared to PABFX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PABFX dropped -40.90% vs PRJZX's -48.22%.

PABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABFX и PRJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор