PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции PABFX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.11% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий PABFX и EKBAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Доходность на риск

PABFX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.56

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.08

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

15.01

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между PABFX и EKBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и EKBAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и EKBAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-55.64%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-13.29%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-24.84%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-32.33%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.75%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.03%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.72%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и EKBAX

Текущая волатильность для PGIM Balanced Fund (PABFX) составляет 4.19%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.47%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

13.05%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

20.88%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

17.89%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.42%

-5.85%