PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABD с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

PABD и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PABD и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и IPOS

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		-0.19%30.06%5.32%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.

PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с VOOPABD с BBEUPABD с DMXFPABD с ESGDPABD с CHPS
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий PABD и IPOS

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Доходность на риск

PABD vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.11

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.84

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.62

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.01

+1.00

Корреляция

Корреляция между PABD и IPOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и IPOS

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PABD и IPOS

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PABDIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-73.09%

+59.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-17.17%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-52.62%

+44.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-31.78%

+29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.66%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и IPOS

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 7.65%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABDIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

15.75%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

24.15%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

29.25%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

26.52%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

23.70%

-8.49%