Сравнение PABD с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
PABD и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABD и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABD и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.19% | 30.06% | 5.32% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
PABD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABD и IDOG
PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
PABD vs. IDOG — Ранг доходности на риск
PABD
IDOG
Сравнение PABD c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABD | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.08 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.40 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 17.12 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.50 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PABD и IDOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABD и IDOG
Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.74% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PABD и IDOG
Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -37.32% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.80% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -1.60% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -8.03% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.22% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABD и IDOG
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.74% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.77% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 16.44% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.57% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.47% | -2.26% |