Сравнение PABD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Gold Trust (IAU).
PABD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.19% | 30.06% | 5.32% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
PABD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABD и IAU
PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABD vs. IAU — Ранг доходности на риск
PABD
IAU
Сравнение PABD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.72 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 9.95 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PABD и IAU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABD и IAU
Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.74% | 2.74% | 2.87% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABD и IAU
Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -45.14% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -19.18% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -11.71% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -15.98% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.23% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABD и IAU
Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 7.65%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 10.44% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 24.15% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 27.64% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.70% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.83% | -0.62% |