PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net while HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 16.55% for HDEF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABD charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности PABD и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.87%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и HDEF

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%6.30%

Correlation

The correlation between PABD and HDEF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between PABD and HDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и HDEF

Секторы
PABD
HDEF

Финансовые услуги

29.5%
26.9%

Промышленность

16.3%
8.8%

Технологии

13.5%
0.6%

Здравоохранение

11.3%
14.0%

Недвижимость

6.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.9%

Сырьевые материалы

5.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.9%

Коммунальные услуги

3.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Энергетика

0.2%
13.8%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
HDEF
26.9%

Промышленность

PABD
16.3%
HDEF
8.8%

Технологии

PABD
13.5%
HDEF
0.6%

Здравоохранение

PABD
11.3%
HDEF
14.0%

Недвижимость

PABD
6.2%
HDEF
0.9%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
HDEF
3.9%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
HDEF
0.7%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
HDEF
17.9%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
HDEF
8.4%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
HDEF
4.0%

Энергетика

PABD
0.2%
HDEF
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

PABD vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.42

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.01

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.07

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

6.36

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PABD и HDEF

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-36.43%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.03%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.89%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.04%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.61%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и HDEF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.72%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.22%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.68%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.14%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.24%

-0.71%

Сравнение комиссий PABD и HDEF

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и HDEF

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HDEF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABD and HDEF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (4.93%) compared to HDEF (3.72%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs HDEF's -36.43%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.29% vs 16.55% for HDEF. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.29% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.55% for PABD.

PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.20% for HDEF.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор