PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 53.46% for EIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABD charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности PABD и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и EIS

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%35.76%

Correlation

The correlation between PABD and EIS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.55

The correlation between PABD and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и EIS

Секторы
PABD
EIS

Финансовые услуги

29.5%
34.6%

Промышленность

16.3%
10.9%

Технологии

13.5%
17.8%

Здравоохранение

11.3%
9.8%

Недвижимость

6.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
2.5%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.3%

Коммунальные услуги

3.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.7%

Энергетика

0.2%
2.0%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
EIS
34.6%

Промышленность

PABD
16.3%
EIS
10.9%

Технологии

PABD
13.5%
EIS
17.8%

Здравоохранение

PABD
11.3%
EIS
9.8%

Недвижимость

PABD
6.2%
EIS
9.1%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
EIS
2.5%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
EIS
1.8%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
EIS
2.3%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
EIS
6.6%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
EIS
2.7%

Энергетика

PABD
0.2%
EIS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

PABD vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.38

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.29

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.33

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

16.01

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.38

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.33

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PABD и EIS

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-51.94%

+38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.40%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.00%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-13.90%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и EIS

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.37%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

16.00%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

22.57%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

21.80%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

21.08%

-5.55%

Сравнение комиссий PABD и EIS

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и EIS

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABD and EIS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to PABD (4.93%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs EIS's -51.94%.

On 1-year performance, EIS leads with 53.46% vs 19.29% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 53.46% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

PABD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.22% for EIS.

PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор