PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABD с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABD и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и EIS


2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF
-0.19%30.06%5.32%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%35.76%

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий PABD и EIS

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

PABD vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABDEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.53

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.40

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

5.00

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

18.63

-11.54

PABD vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABDEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.53

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.31

+0.71

Корреляция

Корреляция между PABD и EIS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и EIS

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF
2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PABD и EIS

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


PABDEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-51.94%

+38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.40%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.82%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-14.02%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и EIS

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 7.65%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABDEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.63%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

15.80%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

23.66%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.61%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.95%

-5.74%