PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с DSI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 20.80% vs 29.36% for DSI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABD charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности PABD и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 11.83%.

PABD

1 день
0.75%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSI

1 день
1.78%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.36%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и DSI

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		8.37%30.06%5.32%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.83%18.03%21.62%

Correlation

The correlation between PABD and DSI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.68

The correlation between PABD and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и DSI

Секторы
PABD
DSI

Финансовые услуги

29.2%
10.1%

Промышленность

15.9%
8.0%

Технологии

13.9%
43.1%

Здравоохранение

11.8%
7.0%

Недвижимость

6.1%
2.6%

Сырьевые материалы

5.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.0%

Коммунальные услуги

4.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
12.8%

Энергетика

0.2%
1.5%

Финансовые услуги

PABD
29.2%
DSI
10.1%

Промышленность

PABD
15.9%
DSI
8.0%

Технологии

PABD
13.9%
DSI
43.1%

Здравоохранение

PABD
11.8%
DSI
7.0%

Недвижимость

PABD
6.1%
DSI
2.6%

Сырьевые материалы

PABD
5.0%
DSI
2.2%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
DSI
4.0%

Потребительский циклический сектор

PABD
4.6%
DSI
8.0%

Коммунальные услуги

PABD
4.6%
DSI
0.9%

Коммуникационные услуги

PABD
3.3%
DSI
12.8%

Энергетика

PABD
0.2%
DSI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с ESGDPABD с BBEU
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

PABD vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABDDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.17

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.93

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.67

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

11.05

-4.84

PABD vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DSI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABD и DSI

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-54.23%

+40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.05%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.51%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-7.51%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.66%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и DSI

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеют волатильность 5.54% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

10.95%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

13.65%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

18.02%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.76%

-3.10%

Сравнение комиссий PABD и DSI

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и DSI

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DSI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		4.03%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABD and DSI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (5.54%) compared to DSI (5.40%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs DSI's -54.23%.

On 1-year performance, DSI leads with 29.36% vs 20.80% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSI has performed better with a 29.36% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

PABD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.04% for DSI.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор