PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABAX с PSDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABAX (Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund) and PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) are both mutual funds - PABAX is a Diversified Portfolio fund managed by Putnam, while PSDYX is a Ultrashort Bond fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PABAX returned 8.70%/yr vs 2.53%/yr for PSDYX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PABAX charges 0.94%/yr vs 0.30%/yr for PSDYX.

Доходность

Сравнение доходности PABAX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 8.70% против 2.53% соответственно.

PABAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.63%
1 год
18.29%
3 года*
15.18%
5 лет*
7.65%
10 лет*
8.70%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.39%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABAX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.94%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		1.43%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Correlation

The correlation between PABAX and PSDYX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с CONWXPABAX с IOEZX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с MINTPSDYX с ITOT

Доходность на риск

PABAX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXPSDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.18

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
10.05

-6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

3.30

-1.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

8.96

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

44.19

-30.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDYX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.18

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

2.61

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

2.41

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.19

-1.54

Просадки

Сравнение просадок PABAX и PSDYX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и PSDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABAXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-2.58%

-43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-0.49%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-0.49%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-0.80%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-2.58%

-19.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-0.07%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.10%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и PSDYX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABAXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.38%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

0.93%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

1.39%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

1.30%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

1.06%

+10.75%

Сравнение комиссий PABAX и PSDYX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и PSDYX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности PSDYX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.59%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.40%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PABAX and PSDYX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABAX has higher volatility (2.37%) compared to PSDYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PABAX dropped -45.92% vs PSDYX's -2.58%.

PSDYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABAX и PSDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор