PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAB с VGVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAB с VGVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).

PAB и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PAB и VGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAB и VGVT

2026 (YTD)2025
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.07%3.82%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		0.12%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, PAB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.

PAB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.75%
3 года*
4.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Vanguard Government Securities Active ETF

Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с CRBNPAB с IBTMPAB с BUFPPAB с VCRBPAB с DMBS
Часто сравнивают с VGVT:
VGVT с SGOVVGVT с VGITVGVT с VTPVGVT с VGTVGVT с VTGVGVT с AGGVGVT с SCHR

Сравнение комиссий PAB и VGVT

PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF

Доходность на риск

PAB vs. VGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGVT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAB c VGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABVGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAB vs. VGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABVGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.45

-1.42

Корреляция

Корреляция между PAB и VGVT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAB и VGVT

Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VGVT в 2.95%

TTM20252024202320222021
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.74%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		2.95%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAB и VGVT

Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и VGVT.

Загрузка...

Показатели просадок

PABVGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-2.42%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.74%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-0.42%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAB и VGVT

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABVGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

3.27%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.27%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

3.27%

+2.95%