Сравнение PAB с VGVT
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAB charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности PAB и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.11%.
PAB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAB и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.17% | 3.82% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
Correlation
The correlation between PAB and VGVT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. VGVT — Ранг доходности на риск
PAB
VGVT
Сравнение PAB c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.17 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PAB и VGVT
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -2.77% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.76% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -0.67% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.22% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.22% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.22% | +2.94% |
Сравнение комиссий PAB и VGVT
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и VGVT
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VGVT в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.56% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAB and VGVT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAB.
PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.99% for VGVT.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для PAB и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор