Сравнение PAB с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
PAB и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 3.46% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и UNIY
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. UNIY — Ранг доходности на риск
PAB
UNIY
Сравнение PAB c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.87 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.84 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PAB и UNIY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и UNIY
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и UNIY
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -6.27% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.53% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.66% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.39% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.81% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и UNIY
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.65% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.52% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.28% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.90% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.90% | +1.32% |