Сравнение PAB с PJFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).
PAB и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и PJFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -2.34% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и PJFG
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Доходность на риск
PAB vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PAB
PJFG
Сравнение PAB c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.84 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.78 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.09 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между PAB и PJFG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PJFG
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и PJFG
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -24.24% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -19.00% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -15.03% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.71% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 5.70% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PJFG
Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.74%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 7.23% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 13.45% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 23.56% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 21.06% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 21.06% | -14.84% |