Сравнение PAAIX с UPAAX
PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PAAIX charges 1.40%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAAIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.11%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 0.08% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between PAAIX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PAAIX
UPAAX
Сравнение PAAIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 23.09 | -22.14 |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и UPAAX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -0.95% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.95% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -0.30% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 24.99% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 24.99% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 24.99% | -17.19% |
Сравнение комиссий PAAIX и UPAAX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и UPAAX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.14% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAIX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAAIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор