PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 6.75% против 2.27% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PAAIX и PTTRX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PAAIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.97

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.37

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.69

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

4.99

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.97

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.15

-0.22

Корреляция

Корреляция между PAAIX и PTTRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PTTRX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PTTRX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-19.28%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.67%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-19.28%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-19.28%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.78%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.19%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.24%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PTTRX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.05%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.00%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

5.15%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

6.20%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.19%

+2.61%