PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 6.75% против 12.72% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PAAIX и PSLDX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PAAIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.28

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.55

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.37

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

1.11

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.28

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.31

Корреляция

Корреляция между PAAIX и PSLDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PSLDX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PSLDX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-55.25%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-19.25%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-49.32%

+29.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-49.32%

+26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-15.88%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-10.70%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

6.38%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

8.39%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

14.38%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

24.15%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

22.90%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

21.33%

-13.53%