PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 6.75% против 8.38% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PAAIX и PCN

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.13

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

-0.06

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.15

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

-0.48

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.13

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между PAAIX и PCN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PCN

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PCN

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-61.12%

+33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.78%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-33.39%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-50.27%

+27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.77%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.22%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.30%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.89%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

8.70%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

15.72%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

16.56%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

21.97%

-14.17%