PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%14.89%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий PAAIX и CRDBX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.76

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.26

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.61

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

5.17

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

16.62

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.01

+0.91

Корреляция

Корреляция между PAAIX и CRDBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и CRDBX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и CRDBX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-97.00%

+69.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.13%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-97.00%

+77.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-95.71%

+91.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-25.67%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.22%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и CRDBX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.18%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

10.66%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

21.01%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

1,635.86%

-1,628.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

1,525.82%

-1,518.02%