PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 6.75% против 4.68% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.51%
1 год
18.21%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий PAAIX и ABRZX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.66

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.66

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.58

+0.34

Корреляция

Корреляция между PAAIX и ABRZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и ABRZX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности ABRZX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и ABRZX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-26.62%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.90%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-19.33%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-26.62%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.36%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.79%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.72%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и ABRZX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.98%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

7.55%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

9.36%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

12.17%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

10.88%

-3.08%