Сравнение PAAA с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
PAAA и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 0.19% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и ZTWO
PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAAA vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
PAAA
ZTWO
Сравнение PAAA c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 2.74 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 4.28 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.60 | +1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 4.56 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 20.63 | +22.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 2.74 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 3.24 | +3.40 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и ZTWO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и ZTWO
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и ZTWO
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.93% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.93% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.21% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и ZTWO
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.61% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.89% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 1.53% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.50% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.50% | -0.50% |