Сравнение PAAA с ZTWO
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. PAAA is actively managed, while ZTWO is passively managed. Over the past year, PAAA returned 5.22% vs 3.94% for ZTWO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.93%.
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.02% | 5.37% | 0.19% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
Correlation
The correlation between PAAA and ZTWO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between PAAA and ZTWO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
PAAA
ZTWO
Сравнение PAAA c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | 1.63 | +5.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.14 | 4.24 | +25.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 186.37 | 20.10 | +166.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75 | 3.03 | +7.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.77 | 3.17 | +3.60 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и ZTWO
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.93% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.93% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.20% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и ZTWO
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.42% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.97% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 1.31% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.49% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.49% | -0.51% |
Сравнение комиссий PAAA и ZTWO
PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и ZTWO
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности ZTWO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and ZTWO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.42%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs ZTWO's -0.93%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.22% vs 3.94% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.22% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAAA.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.12% for ZTWO.
PAAA is categorized as CLO, while ZTWO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and F/m. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.15% for ZTWO.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор