PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAA с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PAAA и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAA и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAA и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		0.99%5.37%7.47%3.83%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с VRIG
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PAAA и PSDM

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Доходность на риск

PAAA vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAAPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

2.60

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

4.17

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.55

+1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

4.19

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.72

16.21

+27.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAAPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

2.60

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.64

2.99

+3.64

Корреляция

Корреляция между PAAA и PSDM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и PSDM

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.48%5.12%5.88%2.76%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и PSDM

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAAPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-1.19%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.19%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.17%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и PSDM

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.27%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAAPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.91%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

1.18%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

1.96%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

2.02%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

2.02%

-1.02%