PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAA с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PAAA и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAA и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAA и PJFV

2026 (YTD)202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		1.03%5.37%7.47%3.83%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с VRIG
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PAAA и PJFV

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Доходность на риск

PAAA vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAAPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.00

1.37

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

1.86

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.92

1.30

+1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.20

1.81

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.22

8.38

+34.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа PJFV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAAPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

1.37

+2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.65

1.32

+5.32

Корреляция

Корреляция между PAAA и PJFV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и PJFV

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PJFV в 0.67%

TTM2025202420232022
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.03%5.12%5.88%2.76%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и PJFV

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAAPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-18.15%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-12.81%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.85%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.18%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.77%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и PJFV

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAAPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

5.56%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

9.49%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

16.84%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

14.08%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

14.08%

-13.08%