Сравнение PAAA с PFRL
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PAAA returned 5.26% vs 6.46% for PFRL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAA показывает доходность 2.03%, а PFRL немного ниже – 1.96%.
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 1.96% | 6.25% | 9.40% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PAAA and PFRL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PAAA
PFRL
Сравнение PAAA c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.72 | 1.73 | +4.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.32 | 5.17 | +25.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 187.65 | 17.58 | +170.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83 | 3.35 | +7.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.78 | 1.67 | +5.12 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PFRL
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -8.83% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -1.25% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.44% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.37% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PFRL
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.42% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 1.58% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 1.94% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 4.86% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 4.86% | -3.88% |
Сравнение комиссий PAAA и PFRL
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PFRL
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PFRL в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.83% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and PFRL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFRL has higher volatility (0.42%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs PFRL's -8.83%.
On 1-year performance, PFRL leads with 6.46% vs 5.26% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFRL has performed better with a 6.46% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 4.88% for PAAA.
PAAA is categorized as CLO, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.72% for PFRL.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор