Сравнение PAAA с PDX
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAAA returned 6.43%/yr vs 23.07%/yr for PDX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAAA charges 0.19%/yr vs 2.31%/yr for PDX.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.51%.
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
PDX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
| $2.03M | $1.93M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам PAAA и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.80% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 19.51% | -10.59% | 36.99% | 27.58% |
Correlation
The correlation between PAAA and PDX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. PDX — Ранг доходности на риск
PAAA
PDX
Сравнение PAAA c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.12 | +5.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.50 | 0.58 | +27.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.71 | 1.31 | +175.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PDX
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -80.63% | +79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -15.65% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -37.24% | +36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.20% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -18.74% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 6.90% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PDX
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 3.47% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 9.37% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 13.88% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 25.23% | -24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 36.09% | -35.14% |
Сравнение комиссий PAAA и PDX
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PDX
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PDX в 21.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.31% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and PDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDX has higher volatility (3.47%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs PDX's -80.63%.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.73 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и PDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор