Сравнение PAAA с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 26.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и PDX
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
PAAA vs. PDX — Ранг доходности на риск
PAAA
PDX
Сравнение PAAA c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 0.35 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 0.59 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.10 | +1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 0.46 | +4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 1.13 | +42.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 0.35 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 0.30 | +6.34 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и PDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PDX
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PDX
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -80.63% | +79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -20.21% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.21% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -18.92% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 8.25% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PDX
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 5.49% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 11.47% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 22.80% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 25.81% | -24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 36.86% | -35.86% |