Сравнение PAAA с GSIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG).
PAAA и GSIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и GSIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и GSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 0.99% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.08% | 6.69% | 4.72% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GSIG с доходностью 0.08%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и GSIG
PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GSIG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAAA vs. GSIG — Ранг доходности на риск
PAAA
GSIG
Сравнение PAAA c GSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | GSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.03 | 2.25 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.87 | 3.34 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 1.48 | +1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 3.29 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.72 | 13.82 | +29.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | 2.25 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.64 | 0.77 | +5.86 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и GSIG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и GSIG
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности GSIG в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.48% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.51% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и GSIG
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки GSIG в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и GSIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -9.57% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.46% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -2.15% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.35% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и GSIG
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.27%, в то время как у Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.87% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 1.20% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 2.13% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.87% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.73% | -1.73% |