Сравнение PAAA с GSIG
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. PAAA is actively managed, while GSIG is passively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for GSIG.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и GSIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
Сравнение доходности по годам PAAA и GSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.80% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PAAA and GSIG is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between PAAA and GSIG shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. GSIG — Ранг доходности на риск
PAAA
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAAA c GSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | GSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и GSIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и GSIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | — | — |
Сравнение комиссий PAAA и GSIG
PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GSIG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и GSIG
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GSIG в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 3.60% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and GSIG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for PAAA.
PAAA has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.60% for GSIG.
PAAA is categorized as CLO, while GSIG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: PGIM and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.14% for GSIG.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и GSIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор