PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAA с EVLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

PAAA и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAA и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAA и EVLN

2026 (YTD)20252024
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		1.03%5.37%6.42%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.

PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с VRIG
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с USDXEVLN с SCHOEVLN с USFR

Сравнение комиссий PAAA и EVLN

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Доходность на риск

PAAA vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAAEVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.00

1.68

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

2.43

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.92

1.44

+1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.20

2.47

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.22

8.59

+34.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа EVLN равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAAEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

1.68

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.65

2.37

+4.28

Корреляция

Корреляция между PAAA и EVLN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и EVLN

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EVLN в 7.15%

TTM202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.03%5.12%5.88%2.76%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и EVLN

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAAEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-2.78%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-2.01%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.21%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.59%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и EVLN

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAAEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.98%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

1.46%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

3.12%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

2.46%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

2.46%

-1.46%