PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P с AVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

P (Everpure, Inc.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, P returned 47.33% vs 156.34% for AVGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности P и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everpure, Inc. (P) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P показывает доходность 20.64%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.

P

1 день
-2.58%
1 месяц
11.12%
С начала года
20.64%
6 месяцев
17.41%
1 год
47.33%
3 года*
33.14%
5 лет*
34.04%
10 лет*
21.32%

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P и AVGX

2026 (YTD)20252024
P
Everpure, Inc.		20.64%9.08%0.79%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		69.89%46.98%69.92%

Correlation

The correlation between P and AVGX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between P and AVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everpure, Inc.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с P:
P с MUP с LRCXP с SMCIP с WDCP с CRCTP с SSYSP с STX
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW

Доходность на риск

P vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P
Ранг доходности на риск P: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.83

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.45

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.91

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

6.49

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AVGX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.83

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.21

-0.89

Просадки

Сравнение просадок P и AVGX

Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, примерно равная максимальной просадке AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.43%

-70.97%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-54.09%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-0.83%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-22.71%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

24.20%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности P и AVGX

Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) с волатильностью 23.50%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.95%

23.50%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

61.90%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.12%

85.97%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

104.65%

-52.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

104.65%

-53.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов P и AVGX

P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		0.97%1.65%0.81%
P
Everpure, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

P and AVGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

P has higher volatility (26.95%) compared to AVGX (23.50%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs AVGX's -70.97%.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор