Сравнение OYCIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | -0.67% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -3.31% | 9.42% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OYCIX показывает доходность -0.67%, а CSTAX немного выше – -0.65%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.97% соответственно.
OYCIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.71%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и CSTAX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
OYCIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
OYCIX
CSTAX
Сравнение OYCIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.47 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.23 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 9.16 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и CSTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и CSTAX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.87% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и CSTAX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -14.52% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -2.72% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -14.52% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -14.52% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -2.48% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -2.37% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.66% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и CSTAX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.32% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.05% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 3.47% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.16% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.82% | +0.05% |