Сравнение OYCIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 0.22% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -3.31% | 9.42% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OYCIX имеют среднегодовую доходность 3.81%, а акции AVEFX немного впереди с 3.91%.
OYCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.81%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и AVEFX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
OYCIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
OYCIX
AVEFX
Сравнение OYCIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.64 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.65 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 5.64 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.11 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и AVEFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и AVEFX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.84% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и AVEFX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -10.24% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -2.52% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -8.02% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -10.24% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.44% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -0.96% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.74% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и AVEFX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.16% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 2.17% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 3.44% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.14% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.01% | +1.87% |