PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYAIX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYAIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		-3.54%16.71%10.91%14.87%-19.35%15.51%13.65%27.10%-12.88%25.21%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, OYAIX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции OYAIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.54% соответственно.

OYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.79%
1 год
15.24%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.11%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с ACEIXOYAIX с BERIXOYAIX с SICIXOYAIX с AVEFXOYAIX с SCLAXOYAIX с VADDX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий OYAIX и TSAIX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

OYAIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.37

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.08

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

4.80

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между OYAIX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и TSAIX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		5.69%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и TSAIX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYAIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-34.58%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.72%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-28.28%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-34.58%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-10.28%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-4.96%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.77%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и TSAIX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) составляет 4.45%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYAIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.29%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.81%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.09%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.15%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.59%

-2.27%