Сравнение OYAIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OYAIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYAIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | -0.88% | 16.71% | 10.91% | 14.87% | -19.35% | 15.51% | 13.65% | 27.10% | -12.88% | 25.21% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OYAIX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
OYAIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.41%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYAIX и PMAIX
OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
OYAIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
OYAIX
PMAIX
Сравнение OYAIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYAIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.08 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.50 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 11.66 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.12 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между OYAIX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYAIX и PMAIX
Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | 5.54% | 5.49% | 5.95% | 2.76% | 6.97% | 7.25% | 19.62% | 19.14% | 7.90% | 2.62% | 0.79% | 1.51% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок OYAIX и PMAIX
Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -24.12% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -7.06% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -13.97% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -24.12% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -3.10% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -2.69% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.52% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYAIX и PMAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.29% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 4.18% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 7.19% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 7.20% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 7.58% | +7.77% |