Сравнение OXY с TOPT
OXY (Occidental Petroleum Corporation) is a stock, while TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Over the past year, OXY returned 42.73% vs 30.17% for TOPT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OXY и TOPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXY показывает доходность 45.73%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 8.94%.
OXY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 45.73%
- 6 месяцев
- 41.98%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 0.56%
TOPT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXY и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 45.73% | -14.95% | -3.34% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 8.94% | 20.35% | 5.03% |
Correlation
The correlation between OXY and TOPT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between OXY and TOPT has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXY vs. TOPT — Ранг доходности на риск
OXY
TOPT
Сравнение OXY c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXY | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.31 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 8.73 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXY | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.22 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.12 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок OXY и TOPT
Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и TOPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXY | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.45% | -21.21% | -67.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -13.13% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -1.25% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -3.48% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 3.46% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXY и TOPT
Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXY | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 3.46% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 10.14% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 13.68% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.54% | 19.83% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 19.83% | +28.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXY и TOPT
Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TOPT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.64% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.36% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OXY and TOPT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (12.34%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs TOPT's -21.21%.
TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXY и TOPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор