PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXY с GOOY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, OXY returned 21.30% vs 83.00% for GOOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OXY и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 9.57%.

OXY

1 день
0.44%
1 месяц
-10.78%
С начала года
28.21%
6 месяцев
31.47%
1 год
21.30%
3 года*
-0.59%
5 лет*
11.99%
10 лет*
-0.87%

GOOY

1 день
-0.99%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.10%
1 год
83.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и GOOY

2026 (YTD)202520242023
OXY
Occidental Petroleum Corporation		28.21%-14.95%-15.91%-2.88%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		9.57%53.95%12.58%-3.35%

Correlation

The correlation between OXY and GOOY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between OXY and GOOY has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

OXY vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXYGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.53

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
4.67

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

5.17

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

18.36

-16.25

OXY vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXY и GOOY

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-24.40%

-64.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-16.15%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-11.86%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-6.28%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

4.54%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и GOOY

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.16%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.22%

17.72%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

23.67%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.34%

23.43%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.80%

23.43%

+25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и GOOY

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GOOY в 52.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		52.71%41.50%36.74%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.91%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OXY and GOOY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXY has higher volatility (8.67%) compared to GOOY (8.16%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs GOOY's -24.40%.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор