PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXM с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXM с VRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OXM (Oxford Industries, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. OXM operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, OXM returned -10.61%/yr vs 66.60%/yr for VRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXM и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Industries, Inc. (OXM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXM показывает доходность 36.81%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 99.99%.

OXM

1 день
0.20%
1 месяц
6.41%
С начала года
36.81%
6 месяцев
17.62%
1 год
-10.55%
3 года*
-19.48%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
-0.99%

VRT

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
99.99%
6 месяцев
77.49%
1 год
187.39%
3 года*
153.00%
5 лет*
66.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXM и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OXM
Oxford Industries, Inc.		36.81%-53.99%-18.95%10.03%-6.08%57.54%-11.15%8.27%-21.95%
VRT
Vertiv Holdings Co.		99.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Correlation

The correlation between OXM and VRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.25

The correlation between OXM and VRT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OXM:

-$0.20

VRT:

$3.99

Коэффициент P/S

OXM:

0.45

VRT:

11.68

Общая выручка (12 мес.)

OXM:

$1.49B

VRT:

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXM:

$921.87M

VRT:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

OXM:

$64.15M

VRT:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Industries, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с OXM:
OXM с COLMOXM с SPYOXM с GDE
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

OXM vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXM
Ранг доходности на риск OXM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXM c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Industries, Inc. (OXM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXMVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
3.28

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.66

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

7.61

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

21.63

-22.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXM vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXM и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXMVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

3.28

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.09

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.03

-0.82

Просадки

Сравнение просадок OXM и VRT

Максимальная просадка OXM за все время составила -93.57%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXM и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXMVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.57%

-71.24%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.31%

-24.78%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.43%

-61.28%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.00%

-71.24%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.26%

-13.90%

-43.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-16.22%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.22%

8.70%

+16.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OXM и VRT

Oxford Industries, Inc. (OXM) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 17.17% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXMVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

16.76%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.66%

44.90%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.12%

57.53%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.95%

61.72%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

54.57%

-9.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXM и VRT

Дивидендная доходность OXM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VRT в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXM
Oxford Industries, Inc.		6.11%8.01%3.38%2.50%2.22%1.44%1.71%1.92%1.82%1.44%1.76%1.50%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.06%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXM и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
307.34M
2.65B
(OXM) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXM и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oxford Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.3%
37.7%
Активы портфеля
OXM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oxford Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.27M при выручке в 307.34M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

OXM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oxford Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.10M при выручке в 307.34M, что соответствует операционной рентабельности -27.7%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

OXM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oxford Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.68M при выручке в 307.34M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

OXM and VRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXM has higher volatility (17.17%) compared to VRT (16.76%). In terms of maximum drawdown, OXM dropped -93.57% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXM и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор