Сравнение OXM с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Industries, Inc. (OXM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OXM и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OXM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OXM Oxford Industries, Inc. | 14.54% | -53.99% | -18.95% | 10.03% | 10.64% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OXM показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
OXM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- -25.55%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- -2.83%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXM vs. GDE — Ранг доходности на риск
OXM
GDE
Сравнение OXM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Industries, Inc. (OXM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.95 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.47 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.77 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.77 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.95 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.13 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между OXM и GDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXM и GDE
Дивидендная доходность OXM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXM Oxford Industries, Inc. | 7.16% | 8.01% | 3.38% | 2.50% | 2.22% | 1.44% | 1.71% | 1.92% | 1.82% | 1.44% | 1.76% | 1.50% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OXM и GDE
Максимальная просадка OXM за все время составила -93.57%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXM и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OXM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.57% | -32.01% | -61.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.19% | -22.66% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.22% | -16.07% | -48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -7.75% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.99% | 5.84% | +24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXM и GDE
Oxford Industries, Inc. (OXM) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что OXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OXM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 12.02% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 25.26% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.90% | 32.25% | +38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 26.19% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 26.19% | +18.88% |