PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCN с YCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLCN с YCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock, while YCL (ProShares Ultra Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 3 years, OXLCN returned 10.87%/yr vs -15.11%/yr for YCL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OXLCN и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCN показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -5.93%.

OXLCN

1 день
0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
12.07%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCN и YCL

2026 (YTD)2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		5.87%7.77%12.69%10.55%-3.33%
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%4.30%

Correlation

The correlation between OXLCN and YCL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock

ProShares Ultra Yen

Часто сравнивают с OXLCN:
OXLCN с OXLCOXLCN с ADCOXLCN с BNDDOXLCN с SDCIOXLCN с USOIOXLCN с BILOXLCN с SGOV
Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV

Доходность на риск

OXLCN vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCN
Ранг доходности на риск OXLCN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCN c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCNYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.42

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-2.19

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.77

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.96

+6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

-1.41

+18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCN vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCN и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCNYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-1.42

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.50

+1.36

Просадки

Сравнение просадок OXLCN и YCL

Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и YCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCNYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-88.16%

+75.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-24.63%

+22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-39.97%

+35.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-88.16%

+87.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-53.11%

+51.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

16.81%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCN и YCL

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCNYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.71%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

11.53%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

16.80%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

20.52%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

18.61%

-8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCN и YCL

Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		7.14%7.33%7.34%7.68%4.21%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXLCN and YCL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLCN has higher volatility (2.87%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs YCL's -88.16%.

OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCN и YCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор