PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - OWNB tracks the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 84.98% for STCE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и STCE

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%72.09%

Correlation

The correlation between OWNB and STCE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between OWNB and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и STCE

Секторы
OWNB
STCE

Финансовые услуги

43.5%
62.9%

Технологии

38.0%
30.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
6.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
STCE
62.9%

Технологии

OWNB
38.0%
STCE
30.9%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
STCE

-

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
STCE
6.2%

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
STCE

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

STCE

-

Энергетика

OWNB

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

OWNB

-

STCE

-

Промышленность

OWNB

-

STCE

-

Недвижимость

OWNB

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

OWNB vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.40

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.99

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.58

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

2.85

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.40

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.65

-0.72

Просадки

Сравнение просадок OWNB и STCE

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-54.11%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-54.11%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-25.63%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-21.98%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

29.87%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и STCE

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 13.15%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

14.89%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

42.80%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

61.14%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

55.86%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

55.86%

+6.50%

Сравнение комиссий OWNB и STCE

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и STCE

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and STCE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to OWNB (13.15%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs STCE's -54.11%.

On 1-year performance, STCE leads with 84.98% vs -28.07% for OWNB. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 13.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STCE has performed better with a 84.98% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.88% for OWNB.

OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Bitwise and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор