PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с STCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - OWNB tracks the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs 11.96% for STCE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 4.92%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-5.43%
1 месяц
-19.80%
6 месяцев
-13.18%
С начала года
4.92%
1 год
11.96%
3 года*
34.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и STCE

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		4.92%77.51%

Correlation

The correlation between OWNB and STCE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between OWNB and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и STCE

Секторы
OWNB
STCE

Финансовые услуги

48.0%
70.4%

Технологии

36.7%
22.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
7.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
STCE
70.4%

Технологии

OWNB
36.7%
STCE
22.5%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
STCE

-

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
STCE
7.1%

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
STCE

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

STCE

-

Энергетика

OWNB

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

OWNB

-

STCE

-

Промышленность

OWNB

-

STCE

-

Недвижимость

OWNB

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

OWNB vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.19

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.72

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.22

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.38

-1.75

OWNB vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и STCE

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-54.11%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-54.11%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-40.89%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-22.28%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

31.90%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и STCE

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 13.11%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

13.11%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

42.47%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

62.21%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

55.96%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

55.96%

+6.09%

Сравнение комиссий OWNB и STCE

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и STCE

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности STCE в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.80%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and STCE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (14.10%) compared to STCE (13.11%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs STCE's -54.11%.

On 1-year performance, STCE leads with 11.96% vs -52.06% for OWNB. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 13.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STCE has performed better with a 11.96% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.09% for OWNB.

OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Bitwise and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор