PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с STCE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - OWNB tracks the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -42.14% vs 57.08% for STCE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -17.24%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 18.91%.

OWNB

1 день
-3.74%
1 месяц
-19.91%
С начала года
-17.24%
6 месяцев
-22.83%
1 год
-42.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-3.36%
1 месяц
-6.92%
С начала года
18.91%
6 месяцев
9.10%
1 год
57.08%
3 года*
52.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и STCE

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-17.24%-1.19%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		18.91%77.51%

Correlation

The correlation between OWNB and STCE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.90

The correlation between OWNB and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и STCE

Секторы
OWNB
STCE

Финансовые услуги

48.0%
69.0%

Технологии

36.7%
26.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
4.7%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
STCE
69.0%

Технологии

OWNB
36.7%
STCE
26.3%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
STCE

-

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
STCE
4.7%

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
STCE

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

STCE

-

Энергетика

OWNB

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

OWNB

-

STCE

-

Промышленность

OWNB

-

STCE

-

Недвижимость

OWNB

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с BITCOWNB с OBTC
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

OWNB vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 44
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.93

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.55

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.06

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.87

-3.04

OWNB vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и STCE

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-54.11%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-54.11%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.37%

-33.00%

-20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-22.07%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.92%

30.69%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и STCE

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 16.69% и 17.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

17.36%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.60%

42.75%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

62.02%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.45%

56.03%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.45%

56.03%

+6.42%

Сравнение комиссий OWNB и STCE

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и STCE

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности STCE в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.05%0.87%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.59%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OWNB and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (17.36%) compared to OWNB (16.69%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs STCE's -54.11%.

On 1-year performance, STCE leads with 57.08% vs -42.14% for OWNB. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 16.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STCE has performed better with a 57.08% return vs -42.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

STCE has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.05% for OWNB.

OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Bitwise and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор