PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с IETC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. OWNB is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs 27.98% for IETC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 12.03%.

OWNB

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и IETC

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-2.96%-3.56%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%33.60%

Correlation

The correlation between OWNB and IETC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between OWNB and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и IETC

Секторы
OWNB
IETC

Финансовые услуги

43.5%
3.1%

Технологии

38.0%
79.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
IETC
3.1%

Технологии

OWNB
38.0%
IETC
79.1%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
IETC
4.7%

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
IETC
8.4%

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
IETC

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

IETC

-

Энергетика

OWNB

-

IETC

-

Здравоохранение

OWNB

-

IETC
0.1%

Промышленность

OWNB

-

IETC
3.7%

Недвижимость

OWNB

-

IETC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

OWNB vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.33

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.84

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.33

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

3.73

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.33

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.86

-0.94

Просадки

Сравнение просадок OWNB и IETC

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-38.48%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-21.19%

-38.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.32%

-3.84%

-41.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-8.13%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

7.51%

+26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и IETC

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

6.78%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

16.57%

+25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

21.09%

+36.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

24.53%

+37.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

25.38%

+36.89%

Сравнение комиссий OWNB и IETC

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и IETC

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности IETC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.90%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and IETC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (12.84%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs IETC's -38.48%.

On 1-year performance, IETC leads with 27.98% vs -29.23% for OWNB. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IETC has performed better with a 27.98% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.35% for IETC.

OWNB is categorized as Blockchain, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.18% for IETC.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор