Сравнение OWNB с CBXJ
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. OWNB is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs -26.16% for CBXJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -1.19% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -3.27% |
Correlation
The correlation between OWNB and CBXJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between OWNB and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
OWNB
CBXJ
Сравнение OWNB c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.33 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и CBXJ
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -30.16% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -30.16% | -29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -29.01% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -12.12% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 19.74% | +18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и CBXJ
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 2.34% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.48% | 10.42% | +33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.25% | 17.44% | +40.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.05% | 16.20% | +45.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 16.20% | +45.85% |
Сравнение комиссий OWNB и CBXJ
OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и CBXJ
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CBXJ в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and CBXJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -26.16% vs -52.06% for OWNB. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -26.16% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.09% for OWNB.
They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.69% for CBXJ.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор