PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с CBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с CBTJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. OWNB is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, OWNB returned -42.14% vs -34.58% for CBTJ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и CBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -17.24%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -20.32%.

OWNB

1 день
-3.74%
1 месяц
-19.91%
С начала года
-17.24%
6 месяцев
-22.83%
1 год
-42.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBTJ

1 день
-0.26%
1 месяц
-11.63%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-20.85%
1 год
-34.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и CBTJ

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-17.24%-1.19%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-20.32%-3.34%

Correlation

The correlation between OWNB and CBTJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.78

The correlation between OWNB and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с BITCOWNB с OBTC
Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с CBXJCBTJ с MNRSCBTJ с OBTCCBTJ с SOLTCBTJ с NODECBTJ с DECOCBTJ с QBF

Доходность на риск

OWNB vs. CBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 44
Ранг коэф-та Мартина
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c CBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBCBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-1.29

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.89

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.79

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.83

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.35

+0.18

OWNB vs. CBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.73, что выше коэффициента Шарпа CBTJ равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и CBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и CBTJ

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CBTJ в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и CBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBCBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-41.84%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-41.84%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.37%

-41.84%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-16.18%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.92%

25.59%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и CBTJ

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBCBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

5.25%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.60%

18.07%

+25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

27.00%

+31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.45%

25.31%

+37.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.45%

25.31%

+37.14%

Сравнение комиссий OWNB и CBTJ

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и CBTJ

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CBTJ в 1.82%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.82%1.45%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.05%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and CBTJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (16.69%) compared to CBTJ (5.25%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs CBTJ's -41.84%.

On 1-year performance, CBTJ leads with -34.58% vs -42.14% for OWNB. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -34.58% return vs -42.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

CBTJ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.05% for OWNB.

They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.69% for CBTJ.

OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и CBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор