Сравнение OWNB с CBTJ
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. OWNB is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs -30.49% for CBTJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -17.54%.
OWNB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -2.96% | -3.56% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -5.02% |
Correlation
The correlation between OWNB and CBTJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between OWNB and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
OWNB
CBTJ
Сравнение OWNB c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.77 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.29 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -1.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.82 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и CBTJ
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CBTJ в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -39.82% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -39.82% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.32% | -39.82% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -15.21% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 23.76% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и CBTJ
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 4.62% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 18.82% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.60% | 27.14% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.27% | 25.62% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 25.62% | +36.65% |
Сравнение комиссий OWNB и CBTJ
OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и CBTJ
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CBTJ в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.90% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and CBTJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (12.84%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs CBTJ's -39.82%.
On 1-year performance, OWNB leads with -29.23% vs -30.49% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -29.23% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.90% for OWNB.
They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.69% for CBTJ.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор