PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с BLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с BLCN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs 25.11% for BLCN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и BLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у BLCN с доходностью 13.14%.

OWNB

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и BLCN

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-2.96%-3.56%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%21.46%

Correlation

The correlation between OWNB and BLCN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.57

The correlation between OWNB and BLCN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и BLCN

Секторы
OWNB
BLCN

Финансовые услуги

43.5%
7.3%

Технологии

38.0%
57.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
4.2%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
BLCN
7.3%

Технологии

OWNB
38.0%
BLCN
57.1%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
BLCN
4.4%

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
BLCN
3.5%

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
BLCN
4.2%

Сырьевые материалы

OWNB

-

BLCN
4.4%

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

BLCN

-

Энергетика

OWNB

-

BLCN

-

Здравоохранение

OWNB

-

BLCN

-

Промышленность

OWNB

-

BLCN
16.0%

Недвижимость

OWNB

-

BLCN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO

Доходность на риск

OWNB vs. BLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c BLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBBLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.70

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.19

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.85

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

1.82

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. BLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BLCN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и BLCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBBLCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.08

-0.16

Просадки

Сравнение просадок OWNB и BLCN

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBBLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-67.51%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-29.53%

-29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.32%

-45.09%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-30.30%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

13.82%

+20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и BLCN

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 12.84%, в то время как у Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBBLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

14.38%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

27.66%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

36.02%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

34.93%

+27.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

31.22%

+31.05%

Сравнение комиссий OWNB и BLCN

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и BLCN

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BLCN в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.90%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and BLCN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to OWNB (12.84%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BLCN's -67.51%.

On 1-year performance, BLCN leads with 25.11% vs -29.23% for OWNB. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCN has performed better with a 25.11% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.90% for OWNB.

OWNB is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. They also come from different issuers: Bitwise and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.68% for BLCN.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и BLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор