Сравнение OWNB с BAMU
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. OWNB is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. OWNB charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -1.19% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 2.54% |
Correlation
The correlation between OWNB and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OWNB
BAMU
Сравнение OWNB c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.43 | -1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 24.38 | -25.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 96.85 | -98.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и BAMU
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -0.36% | -59.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -0.12% | -59.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | 0.00% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -0.02% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 0.03% | +38.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и BAMU
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 0.07% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.48% | 0.36% | +43.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.25% | 0.58% | +57.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.05% | 0.86% | +61.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 0.86% | +61.19% |
Сравнение комиссий OWNB и BAMU
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и BAMU
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -52.06% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.09% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Brookstone. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор