PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWLSX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLSX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции OWLSX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 11.04% соответственно.

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWACXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWMBXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с PORTX

Сравнение комиссий OWLSX и GWOAX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

OWLSX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.83

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.51

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.37

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.52

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

11.23

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.83

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.44

-0.35

Корреляция

Корреляция между OWLSX и GWOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и GWOAX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и GWOAX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-49.84%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-11.43%

-56.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-26.21%

-41.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-35.28%

-32.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-6.28%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-9.06%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.62%

2.56%

+46.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и GWOAX

Текущая волатильность для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) составляет 5.54%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.89%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.70%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.40%

15.92%

+198.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

15.21%

+81.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

16.48%

+53.01%