PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWLSX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLSX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%12.47%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWACXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWMBXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий OWLSX и GCCHX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

OWLSX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.55

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.20

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.42

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

4.57

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

16.21

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.55

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.29

Корреляция

Корреляция между OWLSX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и GCCHX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и GCCHX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-54.32%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-14.89%

-53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-54.32%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-9.81%

-57.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-14.11%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.62%

4.20%

+44.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и GCCHX

Текущая волатильность для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) составляет 5.54%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

9.28%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

17.44%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.40%

27.93%

+186.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

26.92%

+69.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

25.23%

+44.26%