PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLLX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWLLX с VSCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OWLLX (Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, OWLLX returned 15.40%/yr vs 31.41%/yr for VSCAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OWLLX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.

Доходность

Сравнение доходности OWLLX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWLLX показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 28.92%.

OWLLX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.75%
С начала года
15.44%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.50%
3 года*
15.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCAX

1 день
-3.03%
1 месяц
2.87%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.42%
1 год
54.44%
3 года*
31.41%
5 лет*
19.66%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWLLX и VSCAX

2026 (YTD)20252024202320222021
OWLLX
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund		15.44%7.46%10.69%19.71%-17.53%1.59%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		28.92%17.70%24.54%22.84%4.31%3.66%

Correlation

The correlation between OWLLX and VSCAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between OWLLX and VSCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с OWLLX:
OWLLX с PMJAXOWLLX с PMJIXOWLLX с BRSIXOWLLX с ARSMXOWLLX с AVALXOWLLX с NSDVXOWLLX с FESCX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX

Доходность на риск

OWLLX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLLX
Ранг доходности на риск OWLLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLLX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWLLXVSCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.59

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.23

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.98

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

17.30

-10.33

OWLLX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLLX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLLX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWLLX и VSCAX

Максимальная просадка OWLLX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLLX и VSCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLLXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-57.77%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.43%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.16%

-25.29%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-3.03%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.88%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.28%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLLX и VSCAX

Текущая волатильность для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) составляет 5.44%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что OWLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLLXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

9.45%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

17.31%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

21.98%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

23.35%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

26.73%

-4.41%

Сравнение комиссий OWLLX и VSCAX

OWLLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLLX и VSCAX

Дивидендная доходность OWLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VSCAX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLLX
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund		0.56%0.65%0.45%0.49%0.41%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.15%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

OWLLX and VSCAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (9.45%) compared to OWLLX (5.44%). In terms of maximum drawdown, OWLLX dropped -31.16% vs VSCAX's -57.77%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWLLX и VSCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор